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郑伟安

【金融学类学者】 编辑:小学生 华东师范大学学报(自然科学版) 2017-11-09

金融专家郑伟安学者信息来源于华东师范大学学报(自然科学版),由中国学术期刊网搜集整理,内容主要包括郑伟安简介、人物经历、研究方向、学术成就、社会兼职、论文著作及其联系方式等学者信息,希望对您学术交流有所帮助。

郑伟安个人简介 郑伟安,上海市人,教授、博士,华东师范大学终身教授,华东师范大学“长江讲座教授”,国家首批“千人计划”特聘教授,华东师范大学学报(自然科学版)杂志主编。1980年获华东师范大学数学系概率论与数理统计硕士学位。1981年赴法国斯特拉斯堡大学进修。1984年获法国国家数学科学博士学位。回国后,任华东师范大学教授。专于概率论,从事鞅论、随机微分几何、随机力学、对称马称科夫过程等方面的研究。

学习简历

1980年获华东师范大学数学系概率论与数理统计硕士学位,1981年赴法国斯特拉斯堡大学进修,1984年获法国国家数学科学博士学位。

学术成就

郑伟安教授长期从事概率论、鞅论、随机微分几何、随机力学、对称马称科夫过程等方面的研究,先后访问了德国比尔费尔德大学、英国爱丁堡大学、法国图卢斯大学、法国巴黎十三大学等,研究成果丰硕。近年来,为了配合华东师大统计系的学科特点,郑伟安教授把研究方向从随机过程的纯理论研究转为过程统计与金融数学,他的研究课题不但有理论价值,应用性也很强。郑伟安教授任紫江讲座教授以来,以华东师范大学署名发表的论文有10篇,均被SCI收录。尤其值得一提的是,郑伟安教授最近与他指导的博士生刘伟、黄旭东证明了股票市场上通用的技术分析指标可以从现有的股价流行模型,例如Black-Scholes模型,GARCH模型,随机波动率等模型出发,用平稳过程的理论来解释。他们的文章将在Physica A杂志上发表。郑伟安与他的学生们发现,在股票市场里那些最重要的技术指标都是平稳过程或其函数变换,给股价的技术分析建立了一个理论依据。他们的结果已经引起了很多国内外专家的好评。

学术专长与成就

1、随机过程
2、金融数学
3、过程统计

获得荣誉

1、1977年被评为上海市先进科技工作者
2、1985年获首届许宝禄统计数学奖
3、1986年获国家自然科学三等奖
4、1986年获中国青年科技奖
5、1986年被评为国家级有重大贡献的科技工作者
6、1987年获霍英东奖

撰有论文《黎曼流形上的鞅收敛性问题》、《扩散过程的紧性准则及其在随机力学中的应用》等。早期工作
中的MEYER-ZHENG 弱收敛拓扑以及LYONS-ZHENG 的对称马氏过程分解,都已成为国外出版专著中的经典结果,前者曾在1986年获国家自然科学三等奖,后者是牛津大学教授LYONS 五年前当选为英国皇家科学院院士的三个主要成果之一。

主要学术论著目录

[1]“Black-Scholes’ Model and Bollinger Bands” (with Wei Liu, Xudong Huang), PysicaA, 2006, 371, 565-571.
[2] Sharperror estimate for maximum likelihood estimator of nonstationary diffusionprocesses (with Zhiyan Xu), Acta Math. Sin., 2005, 21, 303-314.
[3] Arepresentation formula for transition probability densities of diffusions andapplications (with Zhongmin Qian), Stochastic Process Appl., 2004, 111(1),57-76.
[4] Comparisontheorem andestimates for transition probability densities of diffusionprocesses (with Zhongmin Qian, Francesco Russo), Probability Theory and RelatedFields, 2003, 127(3), 388-406.
[5] Rate ofconvergence in homogenization of parabolic PDEs (with Luis Roman, XinshengZhang), Math. Phys. Anal. Geom., 2003, 6(2), 113-124.
[6] SPDEsdriven by space-time white noise in high dimensions; absolute continuity of thelaw and convergence of solutions (with T.S. Zhang), Stochastic and StochasticReports, 2003, 75(3), 103-128.
[7] Solutionto a class of multidimensional SPDEs (with A.L. Piatnitski, H.Z. Zhao), Int.Math. J., 2003, 3(7), 755-774.
[8] Sharpbounds for transition probability densities of a class of diffusions (withZhongmin Qian), C. R. Math. Acad. Sci Paris, 2002, 355(11), 953-957.
[9]Discretizing a backward stochastic differential equation (with Yinnan Zhang),Int. J. Math. Math. Sci., 2002, 32(2), 103-116.
[10] Browniantime processes: the PDE connection and the half-derivative generator (withHassan Allouba), Ann. Prob., 2002, 29(4), 1780-1795.
[11] Stabilityof time-dependent diffusion semigroups and kernels, Acta. Math. Sin., 1999,15(4), 575-586 OCT.
[12] Stabilityand approximations of symmetric diffusion semigroups and Kernels (with Z. Chen,Y. Hu and Z. Qian), Journal of Functional Analysis, 1998, 152(1), 255-280.
[13] Markovchain approximation to symmetric diffusions (with D. Stroock), Ann. Inst. HenriPoincare, 1997, 33(5), 619-649.
[14] Largedeviation results without continuity hypothesis on the diffusion term,Stochastic Analysis and Applications, World Scientific, 1996, 490-502.
[15] Meyer'stopology and Stefan's problem, Seminaire de Probabilite, XXX, LN in Math.,1996, 1626, 108-116.
[16] A phasetransition speed estimate in Stefan problem, Proc. Royal Society of Edinburgh,1996, 126(6), 1341-1347.
[17] Radialpart of Brownian-motion on a riemannian manifold (with Liao, M.), Ann. Probab.,1995, 23(1), 173-177 JAN.
[18] Diffusion-processeswith nonsmooth diffusion-coefficients and their density-functions (with Lyons,T.J.), P. Roy. Soc. Edinb. A, 115, 231-242 Part 3-4 1990.
[19] onconditional diffusion-processes (with Lyons, T.J.), P. Roy. Soc. Edinb. A, 115,243-255 Part 3-4 1990.
[20] onreflecting Brownian-motion -- a weak-convergence approach (with Williams,R.J.), Ann. I. H. Poincare-Pr., 1990, 26(3), 461-488.
[21]Semimartingale with smooth density -- the problem of nodes, Lect. Notes Math.,1987, 1250, 356-359.
[22] Theconstruction of certain diffusions (with Meyer, P.A.), Lect. Notes Math., 1986,1204, 334-337.
[23] Tightnessresults for laws of diffusion-processes application to stochastic mechanics,Ann. I. H. Poincare-Pr., 1985, 21(2), 103-124.
[24]Non-monotonous stochastic integrals (with Meyer, P.A.), Lect. Notes Math.,1984, 1059, 154-171.
[25] Someresults of stochastic mechanics (with Meyer, P.A.), Lect. Notes Math., 1984,1059, 223-244.
[26] Tightnesscriteria for laws of semimartingales (with Meyer, P.A.), Ann. I. H.Poincare-Pr., 1984, 20(4), 353-372.
[27] Commentson the convergence of martingales in varieties (with He, S.W.), Lect. NotesMath., 1984, 1059, 174-178.
[28] Themartingale convergence theory in Riemannian-manifolds (with Darling, R.W.,Meyer, P.A.), Lect. Notes Math., 1983, 986, 187-193.
[29] On theconvergence of martingales in a Riemannian variety, Z. Wahrscheinlichkeit,1983, 63(4), 511-515.
[30] On theconvergence of continuous semi-martingales in rn and martingales in a manifold(with He, S.W., Yan, J.A.), Lect. Notes Math., 1983, 986, 179-184.
[31] Theabsolute value of a local martingale, Sci. Sin. A -- Math. P. A. T., 1982,25(6), 561-571.
[32] Onlocal-times of a certain class of semimartingales (with He, S.U.), Chinese Ann.Math. B, 1981, 2(3), 359-364.

联系方式

联系电话:021-54345058(O)
Email:financialmaths@gmail.com

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